Диапазонни кенгайтириш индексининг техник индикатори Томас Де Марко томонидан ишлаб чиқарилган ва унинг "Техник таҳлил — янги фан" (Thomas R. DeMark, The New Science of Technical Analysis, John Wiley&Sons, Inc., 1994) китобида тавсифланган. Мазкур индикатор техник таҳлил осцилляторига тегишли ва валюта ҳам фонд ва товар-хом-ашё бозорларида ҳам мувофақиятли тарзда қўлланиши мумкин.
Ҳисоблаш формуласи
Ҳар бир кун учун икки йиғинди хисоланади. Биринчиси - нархларнинг "кучли" ўзгаришининг шартли йиғиндиси
S1 = Sum(k, j=1) n(j)m(j)s(j)
бунда "k" эбу ҳисоб-китоб даври(одатда 8 га тенг). Биринчи шарт:
агар ((High[j - 2] < Close[j - 7]) && (High[j - 2] < Close[j - 8]) && (High[j] < High[j - 5]) && (High[j] < High[j - 6])) n(j) = 0, акс ҳолда, n (j) = 1
m(j) - бу иккинчи шарт:
агар((Low[j - 2] > Close[j - 7]) && (Low[j - 2] > Close[j - 8]) && (Low[j] > Low[j - 5]) && (Low[j] > Low[j - 6])) m(j) = 0, акс ҳолда, m(j) = 1
а s(j) - нархнинг ўзгаришлари параметри:
s(j) = High[j]-High[j-2]+Low[j] - Low[j-2]
Иккинчи йиғинди қуйидаги формула бўйича ҳисобланади:
S(2) = Sum(k, j=1) |High[j]-High[j-2]|+|Low[j] - Low[j-2]|
Ҳар бир савдо куни учун индикаторнинг қиймати қуйидаги тарзда ҳисобланади:
REI = S1/S2*100
Савдода қўлланилиши
Диапазонни кенгайтириш индекси ҳам узоқ муддатли, ҳам қисқа муддатли вақт орасида экстримал нарх ўзгаришлар эҳтимолини кўрсатувчи қўшимча осциллятор сифатида қўлланиши мумкин.
Мазкур индикатор +100 дан -100 гача фоиз диапазонида ўзгаради. +60дан юқор зона ўта ҳарид қилиган зона ҳисобланади, ндикаторнинг бу соҳага етиши ҳаридларнинг экстримал қийматига эгалиги устувор эканлигидан далолат беради ва нархнинг тез орада пастга кетишидан хабар беради. Индикатор кўрсаткичининг – 60 даражадан пастга тушиши тўпланган вақт оралиғида нарх етарлича пастга тушганини кўрсатади ва тез орада ўса бошлаши мумкинлигидан далолат беради.
Мазкур индикаторнинг қизиқарли томони шундаки, ён томонга нарх ҳаракатида (флет) бозорда мазкур индикатор ўз қийматларини нейтрал зонада (-60 дан +60 гача диапазонда) сақлаб туради. Индикаторга уни ишлаб чиққан Томас Де Марко томонидан киритилган мазкур хосса замонавий бозорда аъло даражада ишлайди: агар ён томонга йўналиш кузатилса, у ҳолда унинг ривожланиш жараёнида индикатор ўта ҳарид қилинганлик ёки ўта сотиб юборганлик зоналарида экстримумларни шакллантирмайди ва шу билан бозор томонидан шакллантирилиши мумкин бўлмаган жойларда ўзгаришлар тўғрисида ёлғон сигналлар бермайди.
Индикатордан Н4 дан паст таймфреймларда фойдаланган холларда ёлғон сигналлар миқдорини ва шовқинни камайтириш учун индикаторни ҳисоб-китоб қилишнинг стандарт параметрини 8 дан 12 гача орттириш тавсия этилади.
Индикатор сигналлари асосида саидо қилиш (ўта ҳарид қилинганлик ёки ўта сотиб юборганлик худудларида экстремумларни шакллантириш) албатта фильтр иштирокида амалга оширилиши керак, шунда шаклланаётган сигналларни танлаш юз берган бўлар эди. Фильтрлашнинг энг долзарб ва оддий услубларидан бири 50 даврий Simple MA дан фойдаланиш ҳисобланади. Шу муносабат билан савдо қилинишининг қуйидаги моделидан фойдаланиш зарур:
– REI индикатори томонидан +60 даражадан юқорида ва нархнинг SMA(50) дан пастда турганида эксремумнинг шаклланиши ҳолатида қисқа позиция очилади;
– REI индикатори томонидан -60 даража пайтда ва нархнинг SMA(50) дан юқорида турганида экстремумнинг шаклланиши ҳолатида узум позиция очилади.
Мазкур фильтрдан фойдаланилган битимларнинг умумий миқдори деярли учдан бирга камаяди, аммо ривожланаётган ўрта муддатли йўналишга қарши савдо истисно қилинади, бу эса операцияларнинг натижасига ижобий таъсир кўрсатади.
ИнстаФорекс REI индикаторининг параметрлари
REI_period = 8
